Yo lírico
El yo lírico y su alma son los protagonistas de Primero Sueño. "Yo", el pronombre de primera persona del singular en español, no se manifiesta de manera explícita hasta el último verso del poema, donde se destaca con especial potencia. A su vez, la primera persona aparece en el verso 617 para referirse a la intención de la figura protagónica de proceder gradualmente en la búsqueda del conocimiento: "De esta serie seguir mi entendimiento / el método quería".
El personaje narra y describe el viaje hacia el conocimiento de todas las cosas que emprende el alma mientras el cuerpo duerme. Si bien solo encontramos a ese "Yo" expresado de manera explícita en dos ocasiones, es la voz que organiza y experimenta absolutamente todo lo que está escrito en el poema.
Es posible identificar que el yo lírico es una voz femenina gracias al último verso del poema: "el mundo iluminado, y yo despierta" (v. 975). "Despierta" aparece en femenino, aunque en otros momentos del poema el género de la voz poética no resulte tan evidente.
Nictimene
También denominada Nictímene, es un personaje de la mitología romana que aparece en las Metamorfosis de Ovidio, una de las fuentes literarias de Sor Juana. Nictimene fue transformada en lechuza por Minerva, diosa de la sabiduría y las artes. Desde entonces se esconde en las sombras y, durante las noches, se cuela en las Iglesias para consumir el aceite de la lámpara del Santísimo. En Primero Sueño simboliza la acción de una lechuza.
Las aves nocturas
Son búhos y lechuzas, animales alados que habitan la noche y que, al comienzo del poema, emiten cantos pausados, largos y oscuros. Estos sonidos acompañan la caída de la noche y, aunque cantan, no interrumpen el silencio que se extiende mientras todo oscurece y se aquieta.
Ascálafo
Tanto las Metamorfosis de Ovidio como las Soledades de Góngora mencionan a Ascálafo. En la mitología romana, Plutón rapta a Prosérpina, quien para conseguir la libertad debe cumplir con la promesa de no comer nada mientras esté en el palacio. Prosérpina no pueba bocado, pero Ascálafo, ministro del dios, declara que la ha visto comer siete granos de una granada. Por esa declaración se gana el mote de hablador, chismoso (aquí "parlero") y Ceres, madre de Prosérpina, lo convierte en búho como castigo. En Primero Sueño simboliza la acción de un búho.
Harpócrates
Deidad de origen egipcio, es el dios del silencio. En varias referencias mitológicas y poéticas, se lo figura con los dedos sobre la boca, pidiendo silencio para incitar el sueño.
Almone
Es el nombre que Ovidio da a una náyade (ninfa del agua) anónima en las Meditaciones. Según la edición crítica del Poema de Sor Juana realizada por Antonio Alatorre, este dato, que podría parecer insignificante, indica que la monja probablemente no haya leído a Ovidio en latín, sino en la traducción al español de Jorge de Bustamante, del siglo XVI.
Morfeo
En la mitología griega es el dios de los sueños, encargado de llevar el sueño a reyes y emperadores. Aparece en los poemas homéricos y en las Metamorfosis de Ovidio.
El león ("el rey")
Es el rey de los animales. En el poema, es el último en dormirse, pues se mantiene alerta hasta último momento.
El águila ("De Júpiter el ave generosa")
Es la reina de las aves, así como el león es el rey de los otros animales. En las Soledades, Góngora la llama del mismo modo. En Primero Sueño, Sor Juana atribuye a las águilas una característica frecuentemente asociada a las grullas: mientras todo duerme, una de las aves permanece "de guardia"; se queda despierta sosteniendo una piedrita ("cálculo pequeño" en el poema). Si se duerme, se le cae la piedra y hace ruido, de manera tal que funciona como despertador. Al retomar esta creencia, el poema propone una reflexión política: el monarca debe mantenerse atento incluso cuando todos reposan.
Fama
Ovidio, en las Metamorfosis, le da este nombre a Feme, personificación griega de los rumores, los chismes y la fama. En la mitología romana corresponde con la diosa Fama.
Aurora ("del viejo Titán la bella esposa")
Deidad de la mitología romana que personifica el amanecer. Anuncia la llegada del sol. Su marido era Titón. La confusión con Titán (uno de los nombres del Sol) era muy frecuente en la época de Sor Juana.
